简述在连续支付红利条件下的现货—期货平价定理是什么?
1、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值，这种关系，被称为看涨期权-看跌期权平价定理，利用该等式中的4个数据中的3个，就可以求出另外1个。看涨期权是期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。其授予权利的特征是购买。
期货中的升水和贴水分别是指什么意思?
升水与贴水：远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高，贴水则反之。一般情况下，利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水，利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。
贴水是指远期期货的价格低于近期期货价格、现货价格的情况，升水是指远期期货的价格高于近期期货价格、现货价格的情况。贴水和升水是远期差价两种类型，在直接标价法下，升水代表本币贬值，外币升值，在直接标价法下，贴水表示本币升值，外币贬值。一般情况下，期货与现货的价差会随着临近交割期而缩小。
期货升水和贴水是指期货价格与现货价格之间的价差。详细解释如下： 期货升水的概念：期货升水是指某一特定商品的期货价格高于其现货价格的情况。简单来说，当期货价格高于现货价格时，市场状态被称为“升水”。这种情况通常意味着市场对未来该商品的需求预期较为乐观，或者该商品的仓储成本较高。
期货现货平价原理
1、现货–期货平价定理（spot-futures parity theorem）是2016年全国科学技术名词审定委员会公布的管理科学技术名词。期货合约可用来对标的资产的价格变化进行套期保值。如果套期保值是完全的，也就是说资产加期货的资产组合是没有风险的，那么该组合头寸的收益率应与其他的无风险投资的收益率相同。
2、期货平价定理是：在无套利机会的理想市场环境下，某一特定商品的期货价格与其现货价格应该相等。详细解释如下：期货市场是金融市场的重要组成部分，期货平价定理是期货市场中的一个基本原理。该定理主要描述了期货价格与现货价格之间的关系。
3、现货_期货平价定理（spot-futuresparitytheorem）是2016年全国科学技术名词审定委员会公布的管理科学技术名词现货与期货价格间的正确理论关系的描述，违背平价会带来套利的机会。利用无套利原理给出利率平价理论的证明。
4、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值，这种关系，被称为看涨期权-看跌期权平价定理，利用该等式中的4个数据中的3个，就可以求出另外1个。看涨期权是期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。其授予权利的特征是购买。
5、期货价格=现货价格+（每月仓储费+每月保险费+（现货价格-保证金）×年化无风险利率/12）×月份 根据实际情况，还要调整一些其他交接货物的费用，比如商品的供需双方到交割仓库交割比直接交割要耗费更多人力物力，那期货价格就减去相应的费用。
